AArcher / Quant ResearchEN

FACTOR LIBRARY / 01

因子库

把每个因子当作独立研究对象:先验证信息含量,再讨论组合构建。

01 / MOMENTUM

20 日价格动量

以过去 20 个交易日收益作为横截面排序信号,并用未来 5 日收益检验其预测关系。

首个正式案例 · 已完成基础研究
02 / NEXT FACTOR

下一项研究待定义

预留给反转、波动率、质量动量等后续研究。

计划中