FACTOR LIBRARY / 01
把每个因子当作独立研究对象:先验证信息含量,再讨论组合构建。
以过去 20 个交易日收益排序,在 20 年历史时点沪深 300 中检验 1—60 日预测关系与稳定性。
预留给反转、波动率、质量动量等后续研究。