AArcher / Quant ResearchEN

FACTOR LIBRARY / 01

因子库

把每个因子当作独立研究对象:先验证信息含量,再讨论组合构建。

01 / MOMENTUM

20 日价格动量

以过去 20 个交易日收益排序,在 20 年历史时点沪深 300 中检验 1—60 日预测关系与稳定性。

首个正式案例 · 动态研究已验证
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02 / NEXT FACTOR

下一项研究待定义

预留给反转、波动率、质量动量等后续研究。

计划中