FACTOR LIBRARY / 01
把每个因子当作独立研究对象:先验证信息含量,再讨论组合构建。
以过去 20 个交易日收益作为横截面排序信号,并用未来 5 日收益检验其预测关系。
预留给反转、波动率、质量动量等后续研究。